Commerce Avec Bollinger Bands In Forex

Bienvenue analyste technique BBForex est pour les commerçants de forex intéressés à utiliser l'analyse technique pour leur paire de devises trading. Des milliers de traders Forex utilisent Bollinger Bands, mais c'est le premier et le seul site dédié à fournir Bollinger Bands analytics exclusivement pour le marché des changes. Le site fournit des listes de paires de devises qui correspondent aux critères du système de Bollinger Band, au dépistage, aux graphiques interactifs qui vous permettent de programmer vos propres indicateurs, et bien plus encore, y compris les diagrammes 2-D et 3-D. Et pour fournir les outils les plus professionnels pour le commerce forex, BBForex a ajouté la programmation Web, BBScript, afin que les utilisateurs peuvent personnaliser entièrement leurs indicateurs de graphique et d'analyse. Bbforex n'est pas encore optimisé pour les petits navigateurs basés sur le mobile. Il est actuellement le mieux vu sur les ordinateurs portables ou PC. Le plug-in Adobe Flash Player peut être requis pour certaines fonctionnalités. Bollinger Bands est l'un des indicateurs techniques les plus populaires avec de nombreux commerçants les utilisant à la fois le commerce de la gamme ainsi que le look Pour les évasions. Cependant, quelles caractéristiques et quelles valeurs devriez-vous vraiment regarder lorsque vous utilisez Bollinger Bands pour le commerce Permet de voir comment nous pouvons utiliser l'apprentissage automatique, plus précisément une forêt aléatoire, pour trouver quels aspects des Bollinger Bands sont les plus importants pour une stratégie GBPUSD Sur les graphiques de 4 heures. Bollinger Bands, un outil de trading technique développé par John Bollinger au début des années 1980, fournit une mesure relative de la gamme du marché. En période de forte volatilité, la fourchette de négociation sera naturellement plus importante, tandis qu'en période de faible volatilité, la fourchette sera plus petite. Les bandes de Bollinger sont une combinaison de trois lignes. La ligne médiane est une moyenne mobile simple (habituellement 20 périodes) avec la ligne supérieure étant 2 écarts-types de la fin au-dessus de la ligne médiane et et la ligne inférieure étant 2 écarts-types au-dessous de la ligne médiane. Une volatilité plus élevée entraînera des écarts-types plus importants et donc une gamme plus large entre les bandes supérieure et inférieure. Lorsque vous utilisez les Bandes de Bollinger dans une stratégie systématique quelconque, les trois lignes différentes présentent des questions et des questions, à savoir, quel facteur doit vous inclure. Voulez-vous regarder où le prix actuel est relatif à la gamme Peut-être que vous êtes seulement concerné La bande supérieure pour les métiers de courte durée et la bande inférieure pour les métiers longs, ou voulez-vous regarder la hauteur totale de la gamme Il existe un grand nombre de valeurs différentes que vous pourriez regarder et ce processus, Monde, est incroyablement important. Le choix de la fonctionnalité correcte qui contient la plupart des informations pertinentes à votre stratégie peut avoir un impact énorme sur la performance de votre stratégie. Au lieu de devoir évaluer ces caractéristiques vous-même, nous pouvons utiliser une forêt aléatoire, une technique puissante d'apprentissage de la machine, pour évaluer objectivement ces caractéristiques pour nous. Les forêts aléatoires sont une approche d'ensemble reposant sur le principe qu'un groupe d'apprenants faibles peut être combiné pour former un apprenant fort. Les forêts aléatoires commencent par construire un grand nombre d'arbres de décision individuels. Les arborescences de décision entrent une entrée en haut de l'arborescence et l'envoient vers le bas, où chaque division représente des niveaux variables de valeurs d'indicateur. (Pour en savoir plus sur les arbres de décision, jetez un coup d'oeil à un post précédent où nous avons utilisé un arbre de décision pour échanger des actions de la Banque d'Amérique). Voici l'arbre de décision que nous avons construit dans un post précédent: Ce qui signifie qu'ils peuvent très facilement surcharger les données et ont de la difficulté à bien se généraliser à de nouvelles données. Combinés dans des forêts avec des milliers d'arbres, ces algorithmes simplistes peuvent constituer une approche de modélisation très puissante. Le succès sur une forêt aléatoire est tiré en grande partie de la capacité de créer une grande quantité de variabilité parmi les arbres individuels. Ceci est accompli en introduisant un degré de hasard de deux façons différentes: Bagging, abréviation de bootstrap aggregating, signifie simplement échantillonner avec remplacement. Au lieu d'utiliser l'ensemble de données disponibles pour construire chaque arbre, l'ensemble de données est échantillonné au hasard avec chaque point de données disponible pour être sélectionné à nouveau. Par exemple, si nous effectuions un ensachage sur un ensemble d'entraînement composé des numéros 1 à 10, nous pourrions terminer l'ensemble de données suivant: 1 3 2 1 5 7 5 5 7 10 Cela nous permet de créer un nombre infini de jeux de données Toutes de même taille et dérivées de notre jeu de données d'origine. Sous-ensemble des indicateurs Au lieu d'utiliser tous les indicateurs disponibles pour construire chaque arbre, seul un sous-ensemble d'indicateurs choisi au hasard est utilisé. Par exemple, si nous avions 5 caractéristiques différentes que nous éprouvions, seulement 3 seraient utilisés dans chaque arbre. De ces deux sources de hasard nous avons créé une forêt entière d'arbres divers. Maintenant, pour chaque point de données, chaque arbre est appelé à faire une classification et un vote majoritaire décide de la décision finale. Un avantage majeur des forêts aléatoires est qu'elles sont capables de donner une mesure très robuste de la performance de chaque indicateur. Avec des milliers d'arbres construits chacun avec un ensemble d'entraînement ensaché différent et un sous-ensemble d'indicateurs, ils indiquent quels indicateurs étaient les plus importants pour décider de la classe de la variable que nous essayons de prédire, dans ce cas la direction du marché. Nous profitons de cette précieuse propriété de forêts aléatoires pour déterminer quelles caractéristiques, dérivées des bandes de Bollinger, nous devrions utiliser dans notre stratégie. Tout d'abord, nous devons décider quelles caractéristiques dériver des Bandes Bollinger. C'est une zone où vous pouvez devenir créatif dans la venue avec des calculs de fantaisie et des formules mais pour l'instant bien tenir à 8 caractéristiques de base: Upper Band - Prix La distance entre la bande supérieure le prix actuel Middle Band - PriceThe distance entre la ligne médiane, La moyenne mobile à 20 périodes et le prix actuel Bande inférieure - PrixLa distance entre la bande inférieure le prix actuel Mesure le prix actuel par rapport aux bandes supérieure et inférieure: B (prix actuel - bande inférieure) (bande supérieure - bande inférieure) Le pourcentage de variation de chacune des caractéristiques pour ajouter un aspect temporel: Variation en pourcentage (bande supérieure - prix) Variation en pourcentage dans une période de la distance entre la bande supérieure et le prix actuel Variation en pourcentage (bande moyenne - prix) Le changement en pourcentage d'une période de la distance entre la bande médiane et le prix actuel La variation en pourcentage d'une période de la distance entre la bande inférieure et le prix actuel La variation en pourcentage d'une période de B Value Maintenant que nous avons nos 8 fonctionnalités, permet de construire notre forêt aléatoire pour voir quelles fonctionnalités nous devrions utiliser dans notre stratégie. Construire notre modèle Vous pouvez télécharger les données utilisées ici et vous pouvez trouver le code R étape par étape pour recréer les résultats dans le post original. Permet de voir quelles fonctionnalités sont les plus importantes: La précision de diminution moyenne mesure comment pire chaque modèle se comporte sans chaque fonctionnalité et la diminution moyenne Gini est une fonction mathématique plus complexe qui est une mesure de la pureté de la fin de chaque branche d'arbre pour chaque caractéristique. On constate aussitôt que la variation en pourcentage de la valeur B est le facteur le plus important et, en général, il est préférable de considérer la variation en pourcentage des valeurs par rapport à la distance entre le prix et les lignes supérieure, inférieure et moyenne . (En raison des deux sources de hasard, vous pouvez obtenir des résultats légèrement différents, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé les conclusions à être cohérente.) Donc maintenant nous savons quelles fonctionnalités, basées sur les bandes de Bollinger, nous devrions utiliser dans notre stratégie de négociation. Les forêts aléatoires sont une approche très puissante qui surpassent généralement des algorithmes plus sophistiqués. Ils peuvent être utilisés pour la classification (prédiction d'une catégorie), la régression (prédiction d'un nombre), ou avec la sélection des caractéristiques (comme nous l'avons vu ici). La sélection des caractéristiques, ou décider des facteurs à inclure dans votre stratégie, est une partie incroyablement importante de la construction de toute stratégie et il existe de nombreuses techniques dans l'apprentissage des machines axées sur la résolution de ce problème. Avec TRAIDE. Vous pouvez utiliser ce type d'algorithmes d'apprentissage automatique pour construire des stratégies basées sur les indicateurs que vous utilisez pour le commerce. Essayez-le gratuitement ici. Forex Trading avec Bollinger Bands174 Bonjour commerçants I8217m écrit cette semaine8217s newsletter de la belle Norwalk, Connecticut, tout en regardant le coucher du soleil le mercredi d'une classe à terme. Dans cette classe, il ya un étudiant qui aime à utiliser Bollinger Bands174 comme son optimiseur propres probabilités lors de la négociation, alors j'ai pensé que je partagerais quelques conseils utiles pour cet outil, appliqué au marché spot forex. Les premiers let8217s définissent ce qu'est Bollinger Bands. Investopedia définit Bollinger Bands comme, la bande 8220A tracé deux écarts-types loin d'une simple moyenne mobile, développé par le célèbre négociant technique John Bollinger.8221 Si vous avez jamais vu une courbe en cloche montrant une distribution de mesures de quelque chose, par exemple, les hauteurs des gens, les revenus , La taille des maisons, quoi que ce soit, la plupart des données seront empilées au milieu de la courbe en cloche. Plus vous passez du point médian de la courbe de la cloche, soit au-dessus ou au-dessous, moins vous obtenez de points de données. Si la taille moyenne des hommes en Amérique est 5821798221, la plupart des hommes que vous rencontrez ici sera environ cette hauteur. Combien de 7821728221 hommes rencontrez-vous? Un par mois Un par an Le point est plus éloigné du point de données médian, moins il est probable de trouver ces mesures. Dans le commerce, si les prix vont au-dessus ou au-dessous des bandes de Bollinger, ces lectures de l'action de prix sont inhabituelles, et les prix devraient revenir à 8220normal8221 ou à l'intérieur des bandes, sinon tout le chemin à la médiane. En statistique, les deux écarts-types au-dessus et au-dessous de la médiane (dans ce cas, une moyenne mobile) devraient contenir environ 96 de toutes les données. Let8217s jeter un oeil à un graphique, qui devrait être plus facile à comprendre Il s'agit d'un graphique de quatre heures de l'AUDUSD, avec une bande de Bollinger superposé sur l'action de prix. La ligne wiggly bleu moyen est une moyenne mobile de 20 périodes, et les deux autres lignes wiggly montrent deux écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. Donc, la plupart (96) de l'action de prix devrait être à l'intérieur des bandes. Chaque fois que le prix est en dehors des bandes, en particulier sur les mouvements rapides en dehors des bandes, l'action de prix tend à revenir rapidement à l'intérieur des bandes, généralement à la moyenne mobile. Si l'action de prix se déplace au-dessus de la ligne wiggly supérieure, les prix sont considérés sur-achetés, et si l'action de prix se déplace au-dessous de la ligne wiggly inférieure, les prix sont considérés comme survendus. En plus des bandes de Bollinger sur le graphique, j'ai également marqué dans deux de nos zones d'approvisionnement et une zone de demande. Utiliser les bandes comme un stimulateur de probabilités pour votre commerce peut certainement aider, sinon je wouldn8217t ont écrit cet article À la flèche bleue étiquetée 82201,8221, vous pouvez voir que l'action prix rapidement déplacé jusqu'à la fourniture, bien passé la bande supérieure. So8230vous prenez ce petit commerce. Le prix s'est rapidement déplacé vers une zone d'approvisionnement propre, en profondeur dans le territoire de notre Bollinger Band. J'espère que vous seriez intéressé par ce commerce Comme mentionné précédemment, un premier objectif potentiel serait la moyenne mobile, cependant, je préfère utiliser la demande précédente pour un objectif sur les métiers à découvert, et l'offre précédente pour les cibles sur les longs métiers. À la deuxième flèche bleue, le prix marqué 82202,8221 a à nouveau remonté en offre, mais cette fois juste à pic au-dessus de la bande de Bollinger. Bien que je préférerais un mouvement plus rapide, plus loin de la bande pour prendre un métier, cet exemple a quand même répondu à nos critères. À la troisième flèche, le prix marqué 82203,8221 est rapidement tombé dans une zone de demande et de nouveau, bien en dehors de la bande de Bollinger. Cela aurait convenir aux critères de négociation avec notre stratégie de base brevetée, plus avec l'avantage supplémentaire d'être 8220oversold8221 avec les bandes. Une autre utilisation utile pour l'outil Bollinger Band est de vous aider à rester avec un marché tendance. Dans une tendance haussière, très souvent la tendance se tiendra entre la moyenne mobile et la bande supérieure. Dans une tendance baissière, le mouvement est généralement maintenu entre la moyenne mobile et la bande inférieure. Les deux exemples sont illustrés dans le tableau suivant. Donc, vous avez une ventilation sur un couple de façons faciles d'utiliser les bandes de Bollinger pour vous aider à le commerce: d'abord, pour aider à entrer dans les métiers, et deuxièmement, pour vous aider à rester avec un marché tendance. S'il vous plaît don8217t essayer d'utiliser seulement Bollinger Bands pour prendre vos décisions de trading Il ya eu des milliers de commerçants là-bas qui ont essayé d'utiliser un seul indicateur ou oscillateur pour prendre leurs décisions de négociation pour eux pourquoi pensez-vous don8217t entendre parler de ces commerçants Because using Juste une chose qui vient LIBRE avec votre plateforme de trading won8217t uniformément vous faire de l'argent Combiné avec notre stratégie d'offre et de la demande peut faire de ces bandes un outil très puissant. Oui, il ya encore quelques trucs pour ces groupes, mais nous devons les enregistrer pour nos salles de classe en direct ou nos salles de formation en ligne de Learning Track. Ce bulletin est écrit à des fins éducatives uniquement. En aucun cas, aucun de ses contenus ne recommande, ne préconise ou ne recommande l'achat, la vente ou la détention d'un instrument financier quel qu'il soit. Trading et d'investissement implique des niveaux élevés de risque. L'auteur exprime ses opinions personnelles et n'assume aucune responsabilité pour les actions du lecteur. L'auteur peut ou non avoir des positions dans les instruments financiers discutés dans ce bulletin. Les résultats futurs peuvent être radicalement différents des opinions exprimées ici. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.